SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro

Autores/as

  • M. Ángeles Pons-Cardell Universitat de Barcelona España
  • F. Javier Sarrasí-Vizcarra Universitat de Barcelona España

DOI:

https://doi.org/10.24310/recta.21.1.2020.19886

Palabras clave:

Reaseguro, Solvencia II, Capital de solvencia obligatorio, mortalidad, longevidad

Resumen

En este trabajo se propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del riesgo de suscripción de vida, de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de supervivencia y el de mortalidad. A diferencia del modelo estándar, la agregación de estos dos riesgos se llevará a cabo sin necesidad de conocer las matrices de correlación. Posteriormente se analiza el efecto que tienen las diferentes modalidades de reaseguro en el capital de solvencia obligatorio. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el de excedentes y el stop-loss.

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Publicado

2020-06-30

Cómo citar

Pons-Cardell, M. Ángeles, & Sarrasí-Vizcarra, F. J. (2020). SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro. Revista Electrónica De Comunicaciones Y Trabajos De ASEPUMA, 21(1), 45–64. https://doi.org/10.24310/recta.21.1.2020.19886