Especificación de modelos econométricos utilizando minería de datos

Resumen

En este trabajo presentamos un nuevo procedimiento para seleccionar modelos econométricos. Está basado en un enfoque heurístico, empleando algoritmos genéticos, que permite explorar el universo de modelos disponibles a partir de un modelo general sin restricciones. Este proceso de búsqueda del modelo óptimo está guiado únicamente por el criterio de información de Schwarz, que actúa como la función pérdida de un algoritmo genético empleado para seleccionar el modelo óptimo. Este procedimiento muestra buen comportamiento en relación a otras metodologías alternativas. A modo de ejemplos de su utilidad se muestran tres problemas donde el algoritmo ha sido empleado con éxito: la selección de variables que explican el crecimiento económico, la predicción del fracaso empresarial y la formación de una cartera de pocos activos que siga el comportamiento de un índice bursátil como el IBEX35 Español.