Análisis de la Teoría del Riesgo: La transformada del Momento de Ruina

Resumen

En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducción  de una barrera constante. Mediante el uso de transformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferentes momentos de esta variable. Para diferentes cuantías de los siniestros (distribución exponencial unitaria, exponencial α y para una Erlang (2,α) se derivan los momentos ordinarios y centrales presentando resultados numéricos.