Las condiciones de Kuhn y Tucker en el cálculo de fronteras eficientes

Resumen

Presentamos un algoritmo que combina el uso de las condiciones de Kuhn y Tucker con procedimientos heurísticos para calcular la frontera eficiente del problema de selección de cartera con variables semicontinuas y cualquier conjunto adicional de restricciones lineales. También permite incorporar otras clases de restricciones, como las de cardinalidad. Para instancias pequeñas se convierte en un algoritmo exacto. De este modo se pueden detectar muchas irregularidades de la frontera eficiente que pueden ser útiles al inversor para determinar su nivel de rentabilidad deseado.