Valoración de opciones asiáticas con MATHEMATICA

Autores/as

  • Domingo Israel Cruz-Báez Universidad de La Laguna image/svg+xml
    España
  • José Manuel González-Rodríguez Universidad de La Laguna image/svg+xml
    España

Resumen

En este trabajo, utilizando el programa Mathematica, proponemos una
implementación del valor de una opción asiática aritmética, que tiene una gran precisión
computacional. Para ilustrar este hecho, realizamos una comparativa con otros métodos
bien conocidos en la literatura financiera.

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Publicado

2007-12-31

Dimensions

PlumX

Número

Vol. 8 Núm. 1 (2007): Rect@ Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA

Sección

Artículos

Licencia

Cómo citar

Cruz-Báez, D. I., & González-Rodríguez , J. M. (2007). Valoración de opciones asiáticas con MATHEMATICA. Revista Electrónica De Comunicaciones Y Trabajos De ASEPUMA, 8(1), 139-150. https://revistas.uma.es/index.php/recta/article/view/20002